袁同學(xué)
2021-03-13 14:50老師，在reading25種的風(fēng)險的限制因素有一種是這個： The portfolio must have a weighted average capitalization less than 75% of that of the index. 這個是什么樣的一種限制條件？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-03-15 13:45
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同學(xué)你好，這邊說的capitalization不是說組合持有的股票的市值，而是每只股票的總市值。比如茅臺的市值就應(yīng)該用2.5萬億去算。然后把持有個股的總市值按持股權(quán)重計算加權(quán)平均值，這個值不能超過對應(yīng)index總市值的75%。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
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追問
對應(yīng)index總市值是什么意思？
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追答
組合會有一個參考的index，index的總市值就是index中的各成分股按自己在index中占比加權(quán)求出的總市值。
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