張同學(xué)
2021-03-13 15:44題目中C選項,APT不要求收益是正態(tài)分布的,CAPM模型的假設(shè)里也沒有提到要求收益服從正太分布,老師幫忙解釋下
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-03-15 09:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,CAPM假設(shè)投資收益率的概率分布為正態(tài)分布。
-
追問
講義中也從來沒有提到CAPM模型是基于收益成正太分布的,馬科維茨的假設(shè)里面也沒有提到,請問老師這個正太分布的假設(shè)原文是出自哪里的
-
追答
CAPM使用的均值方差模型。這個模型模型默認的就是:收益率正態(tài)分布。
