國(guó)同學(xué)
2021-03-13 15:53老師能講解下這題嗎?1.96DD怎么推出1.2%PD的?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-15 15:58
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同學(xué)你好,kmv法就是通過歷史數(shù)據(jù)上DD對(duì)應(yīng)的違約概率來推的。D選項(xiàng)說了,歷史數(shù)據(jù)表明,在1.96的違約分位點(diǎn)的時(shí)候,會(huì)有1.2%的公司違約,那么只要我現(xiàn)在算出來的違約分位點(diǎn)DD是1.96,那么對(duì)應(yīng)的pd就是1.2%。
