xy
2021-03-13 17:06請問在巴塞爾協(xié)議中，用1年99.9%計算操作風(fēng)險和信用風(fēng)險，用10天99%計算市場風(fēng)險，這里的1年和10天是window還是horizon？
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-15 14:50
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同學(xué)你好，這里指的是window，horizon類似一個計量單位，比如horizon是1天，那么window為一年就可以觀測到250個數(shù)據(jù)（因為有250個交易日），如果horizon為一周，window為一年就可以觀測到大約52個數(shù)據(jù)。
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追問
這類問題都是您回答么？我只是想知道1年99.9%中的1年，1年到底是horizon還是window？怎么來解釋算出來的數(shù)？您回答了幾遍，都沒正面回答。
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追答
我上面已經(jīng)說了是window，一年或者10天都是window，后面解釋的是horizon是什么，和window怎么區(qū)分。
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