Ty
2021-03-13 17:15老師，請(qǐng)問一下這里算組合不違約的概率為什么直接將5個(gè)不違約概率相乘？correlation等于0也不能說明是independent呀
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-15 10:37
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同學(xué)你好，這個(gè)是特殊情況，之后你在學(xué)習(xí)二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候會(huì)學(xué)到，如果default correlation=0，那么是可以說明兩個(gè)債券是獨(dú)立的。這個(gè)特殊記憶即可。這里pai 1表示的是1資產(chǎn)違約的概率，pai 2表示的是2資產(chǎn)違約的概率。pai 12是1資產(chǎn)和2資產(chǎn)聯(lián)合違約的概率。在下列式子里可以看到，如果相關(guān)系數(shù)為0，說明pai 12-pai1*pai2=0，也就是pai 12=pai1*pai2。這個(gè)先簡(jiǎn)單了解，記住結(jié)論即可。
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