蘇同學(xué)
2021-03-13 18:34這題想問(wèn)一下,借6個(gè)月的美國(guó)bond怎么能投5年的ukbond??jī)r(jià)格上面怎么做到匹配?是假設(shè)投一張ukbond然后去匹配要多少us的bond?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-03-15 14:15
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同學(xué),下午好。
這里的carry trade的策略應(yīng)該是borrow 6個(gè)月的USD LIBOR,投5年的UK bond。這里是套利差,不是無(wú)成本套利,所以并不需要借入等值的金額,買入等值的債券。
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