夏同學(xué)
2021-03-13 19:08如果要構(gòu)造protective put 的話,需要long put option 和long stock那么期初投資組合的價(jià)格是-20Δ-p嗎?因?yàn)槭腔ㄥX買。 那么期末投資組合價(jià)值是3+18Δ=22Δ嗎? 然后奇期末貼現(xiàn)等于期初價(jià)格。 老師可否分析一下protective put的計(jì)算方法,看我這個(gè)對不對?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-15 14:55
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同學(xué)你好,如下圖
