周同學(xué)
2021-03-13 20:38老師你好，30題這邊表格里面為什么economic capital等于unexpected loss-expected loss呢，之前我們不是一直說的是economic capital用來覆蓋非預(yù)期損失，那么economic capital=unexpected loss才是啊，一級之前畫的那個圖上標(biāo)明的也是ul=ec
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1個回答
Jenny助教
2021-03-15 17:55
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同學(xué)你好，economic capital required = UL - EL這個是正確的，只不過對于操作風(fēng)險來說，如果需要減去EL的話，說明銀行是認(rèn)可預(yù)期損失是可以用撥備來覆蓋的，如果不認(rèn)可的話，那么預(yù)期損失不能在非預(yù)期的損失的基礎(chǔ)上扣除，同樣需要用資本來蓋。由于操作風(fēng)險的特殊性以及復(fù)雜性，并且操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)都是多維的且復(fù)雜的，根據(jù)監(jiān)管層的要求，預(yù)期損失能否用撥備進行覆蓋，有一些基本要求, 只有符合要求的EL才能被減去。比如，對于虧損的合約，即從目前來看，這個合約已經(jīng)有不可避免的成本，而且這個成本是超過未來收益的，對于這部分損失時是被認(rèn)可的，也就是說這部分損
失是可以通過撥備來覆蓋的，計算資本要求的時候這部分可以剔除。
但是這里的題目就沒有非常明確的列出可以減去的EL，我們就簡單默認(rèn)EL都是符合要求，可以減去的。當(dāng)然，這里也確實有不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牡胤健?/p>
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