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2021-03-13 22:13視頻1小時(shí)10分例題，關(guān)于久期和凸性的思考。 1.每一個(gè)債券是否有且只有一個(gè)D、MD、DollarD、DV01、Convexity和M-CON？ 2.在Effective CON和Effective D中，我用20BP取代40BP進(jìn)行計(jì)算得到的結(jié)果是不一樣的，那是什么原因？根據(jù)定義ECON和ED是對(duì)CON和D的估計(jì)，那BP變動(dòng)越大越準(zhǔn)確還是越小越準(zhǔn)確？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-15 16:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
1：在其他條件不發(fā)生變化的情況下（只有利率發(fā)生變化時(shí)），只有一個(gè)d，MD,DD，dv01，c，MC。
2：是存在誤差。一般來說是越小越精確
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