圓同學
2021-03-13 23:19Size effect and value effect,為什么稱作anomalies in cross sectional data ??本節(jié)中還涉及到時間序列data ,怎么區(qū)分這兩類異象的劃分呢?搞不清楚。
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1個回答
Vicky助教
2021-03-15 11:18
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同學你好,
cross sectional 是橫截面數(shù)據(jù),也就是同一時間不同對象的比較,比如小盤股收益比大盤股高,價值型跑贏成長性。
而時間序列指的是同一組對象不同時間的比較,比如一月效應,證券市場在一月份的平均收益率比同年其它月份的平均收益率要高。
