加同學(xué)
2021-03-13 23:22老師,怎么確認(rèn)這個題求的是有效久期和有效凸性呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-15 16:58
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同學(xué)你好,因為題目給出了:40bp上漲或下跌,
那么對應(yīng)的就是P大,P小。
使用到這個兩個的,就是有效久期和有效凸性。
