李同學(xué)
2021-03-13 23:41老師好,這里視頻講一個(gè)Var值要過(guò)n天就是window天之后才會(huì)被替換,window不是表示樣本容量嗎,如果holding period是2天的話,也就是兩天才產(chǎn)生一個(gè)新數(shù)據(jù),那原來(lái)的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎?另外還想問(wèn)下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準(zhǔn)確?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-15 14:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里holding priod不明確說(shuō)明的話默認(rèn)為一天,另外你說(shuō)的舊VaR之多n天后被替換指的是哪里?麻煩貼一下詳細(xì)的出處。
-
追問(wèn)
在綠色筆圈出的地方
-
追答
這里要結(jié)合第一行看,第一行寫的是the longer the window,也就是說(shuō)如果window越長(zhǎng),ghost effect需要更長(zhǎng)時(shí)間才能消失。
