李同學(xué)
2021-03-13 23:41老師好，這里視頻講一個Var值要過n天就是window天之后才會被替換，window不是表示樣本容量嗎，如果holding period是2天的話，也就是兩天才產(chǎn)生一個新數(shù)據(jù)，那原來的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎？另外還想問下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準(zhǔn)確？
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-15 14:47
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同學(xué)你好，這里holding priod不明確說明的話默認(rèn)為一天，另外你說的舊VaR之多n天后被替換指的是哪里？麻煩貼一下詳細(xì)的出處。
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追問
在綠色筆圈出的地方
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追答
這里要結(jié)合第一行看，第一行寫的是the longer the window，也就是說如果window越長，ghost effect需要更長時間才能消失。
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