張同學(xué)
2021-03-14 11:09老師，根據(jù)講義tracking error volatility是用Rp-Rb求平方和計(jì)算，但是這里怎么是用tracking error減均值來(lái)計(jì)算？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-15 10:58
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同學(xué)你好，講義第二個(gè)公式是20年原版書的公式，有點(diǎn)問(wèn)題，在21年原版書里面刪掉了，僅說(shuō)明tracking error是σ（Rp-Rb），這里只需要記住一般情況下考試如果沒有說(shuō)明是tracking error還是tracking error volatility，計(jì)算的還是σ（Rp-Rb）。
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