Silvia
2021-03-14 12:04老師,AR的ACF拖尾,PACF截尾,MA反之,能講下原因嗎,還是不太理解原因
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-03-15 11:22
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同學(xué)你好,這個數(shù)學(xué)上可以證明,但是證明過程真的很復(fù)雜,也超綱了,所以出于考試的目的還是建議直接記結(jié)論。用ACF和PACF的方程來看,對于AR模型來說,它的PACF方程在滯后期之后,它就直接是0了,比如給了AR(2)的PACF方程,那么h>2的方程就是0,在圖像上呈現(xiàn)的就是截斷的樣子。如果是ACF那么他的圖像會是逐漸衰減到0的過程,也就是拖尾了。
