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2021-03-14 14:41gamma的值不都是大于0的嗎,這里gamma等于-3000是什么意思?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-15 17:04
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同學(xué)你好,這里要考慮買賣方向的(你說的是不考慮買賣方向,gamma才大于0)
持有期權(quán)合約,gamma頭寸才是大于0.
當(dāng)short期權(quán)合約的時候,這個操作的gamma才可以小于0
