張同學(xué)
2021-03-14 15:1529題這種解法該如何解釋？我采用jensen's α公式求解，α=E(Rp)-[E(Rm)-Rf]*βp-Rf，用該公式求出E（Rp），然后帶入Treyno的公式中求出特雷諾比率：[E（Rp）-Rf]/βp,老師請(qǐng)問(wèn)我這種解法是否有問(wèn)題？然后第二個(gè)問(wèn)題是視頻中的解法如果解釋？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-15 10:42
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同學(xué)你好，你的解法沒(méi)有問(wèn)題。老師的解法其實(shí)就是直接計(jì)算投資組合的超額收益率，給出alpha等于2.4%，再加上β乘以市場(chǎng)的超額收益率也就是SML曲線的斜率，得到的就是E（Rp）-Rf，直接除以0.3就得到Treynor Ratio。
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