周同學(xué)
2021-03-14 15:24老師你好 54題的c選項(xiàng)巴3更加依賴外部評(píng)級(jí)是怎么體現(xiàn)的？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-15 17:30
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同學(xué)你好，basel III應(yīng)該是更不依賴外部評(píng)級(jí)呀，在信用風(fēng)險(xiǎn)中，巴塞爾Ⅲ對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的細(xì)致度與敏感度做出了的改善，降低了對(duì)外部評(píng)級(jí)的依賴，跟它相比，I和II他們是比較依賴外部評(píng)級(jí)的。
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追問(wèn)
?。靠墒且蠋熒险n說(shuō) 這個(gè)選項(xiàng)前半部分是錯(cuò)的 后半部分是對(duì)的
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追問(wèn)
老師你好 巴三不是限制使用internal modelled approach嗎 那這樣不是應(yīng)該更依賴于外部數(shù)據(jù)嗎（老師你講的這個(gè)敏感性啥的 是在講義那部分呀 我怎么感覺(jué)從來(lái)沒(méi)聽過(guò)
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追答
信用評(píng)級(jí)是計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候用到的呀，internal model approach是計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金哈，不用混淆了。另外，在Basel II的時(shí)候，保留了Basel I中計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的SA法，SA法就是根據(jù)外部評(píng)級(jí)來(lái)確定資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重呀，所以還是依賴于外部評(píng)級(jí)的。
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追問(wèn)
老師 所以姚老師在講解的時(shí)候講錯(cuò)了吧
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追問(wèn)
不好意思老師 我打錯(cuò)了 不是internal model approach 我是想說(shuō)internal rating based approach ，巴三終稿里面不是鼓勵(lì)用標(biāo)準(zhǔn) 限制用內(nèi)部評(píng)級(jí)嗎
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追答
嗯嗯，這里說(shuō)的有點(diǎn)問(wèn)題，后續(xù)會(huì)聯(lián)系老師進(jìn)行修正。
準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)，巴塞爾III是移除了高級(jí)IRB法。對(duì)于SA，它是希望機(jī)構(gòu)建立自己的非評(píng)級(jí)類的方法，減少對(duì)于評(píng)級(jí)機(jī)制的依賴哦。見(jiàn)原版書附圖。
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