徐同學(xué)
2021-03-14 15:30老師,能解釋一下這個第二句話嗎?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-03-15 13:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
對沖的策略是:short36份期貨合約。
當(dāng)現(xiàn)貨貶值1%,發(fā)生虧損:10m*0.01=100000
期貨由于是做空,所以會獲利,所以獲利是:36*(1100-1090)*250=90000.
所以凈虧損:10000.
而二說的是:由于市場下降,整個組合凈盈利10000.所以不對
