周同學(xué)
2021-03-14 15:52老師你好 為什么57題的b選項(xiàng)核心一級(jí)資本4.5%，這邊在描述的時(shí)候不用加上buffer2.5%?。?/h3>
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency
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2個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-15 17:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，一級(jí)核心資本的最低資本充足率就是4.5%呀，如果說(shuō)了加CCB，才是7%.
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追問(wèn)
可是老師 CCB不是強(qiáng)制交的嗎 這樣的話 大家的一級(jí)核心資本不都是應(yīng)該7%開(kāi)始嗎？
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追答
雖然是這樣的，但是CET1的最低資本充足率要求就是4.5%，在說(shuō)了加CCB的情況下才是7%,而且 CCB是正常情況下（normal）持有的緩沖，如果是危機(jī)的情況，就會(huì)釋放出來(lái)，也就沒(méi)有這2.5%啦。
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追問(wèn)
老師你好 那我想問(wèn)下這個(gè)58題 他也沒(méi)有提到ccb誒，那么照道理我們討論的應(yīng)該是最低資本充足率，4.5%，6%和8%才是呀，可是給出的選項(xiàng)就直接默認(rèn)了是考慮ccb的情況了呢
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185****8043助教
2021-04-26 11:14該回答已被題主采納
同學(xué)你好，第58題因?yàn)橛?jì)算選項(xiàng)的資本數(shù)值可以得出是有buffer的，否則選項(xiàng)就不正確，所以要把buffer加進(jìn)去計(jì)算
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