張同學(xué)
2021-03-14 17:26為什么economic capital required = UL - EL? economic capital required不就應(yīng)該等于UL嗎？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-15 16:58
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同學(xué)你好，economic capital required = UL - EL這個(gè)是正確的，只不過(guò)對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，如果需要減去EL的話，說(shuō)明銀行是認(rèn)可預(yù)期損失是可以用撥備來(lái)覆蓋的，如果不認(rèn)可的話，那么預(yù)期損失不能在非預(yù)期的損失的基礎(chǔ)上扣除，同樣需要用資本來(lái)蓋。由于操作風(fēng)險(xiǎn)的特殊性以及復(fù)雜性，并且操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)都是多維的且復(fù)雜的，根據(jù)監(jiān)管層的要求，預(yù)期損失能否用撥備進(jìn)行覆蓋，有一些基本要求, 只有符合要求的EL才能被減去。
但是這里的題目就沒有非常明確的列出可以減去的EL，我們就簡(jiǎn)單默認(rèn)EL都是符合要求，可以減去的。
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