陳同學
2021-03-14 17:46老師這里的roll yield 是不是f-s/s，這里不應該是backwardation 么？不應該是roll yield 為正么？這里為什么roll yield 為負呢 還說會更加負 老師能給解釋一下么 謝謝老師。
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1個回答
Kevin助教
2021-03-15 10:44
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同學你好！
roll yield = (S-F)/S，long方和short方是在前分別加正負號。long：+ (S-F)/S；short：- (S-F)/S。
本題是賣出遠期，因此是short方，- (S-F)/S。題目的報價形式看出，F
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