幸同學(xué)
2021-03-14 20:56sortino ratio是什么？上課沒(méi)聽(tīng)過(guò)呢
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-15 11:28
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同學(xué)你好，sortino ratio在CAPM那章講過(guò)，類(lèi)似于sharpe ratio，但研究的是在市場(chǎng)下跌環(huán)境下基金經(jīng)理投資的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。分子是投資組合收益率減去最小可接受回報(bào)率（MAR）得到的一個(gè)超額收益率。分母是下半方差，在計(jì)算這個(gè)方差的時(shí)候，只考慮小于MAR的部分。
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