幸同學(xué)
2021-03-14 21:48講解沒(méi)聽(tīng)明白，為什么兩個(gè)都不對(duì)。
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-15 13:15
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同學(xué)你好，I的意思是在經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間資產(chǎn)價(jià)格的相關(guān)性激增，II的意思是在全球經(jīng)濟(jì)沖擊期間災(zāi)難事件是不獨(dú)立的，但其實(shí)LTCM運(yùn)用模型進(jìn)行對(duì)沖的時(shí)候并沒(méi)有考慮資產(chǎn)之間的相關(guān)性，所以I和II都不對(duì)。
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