易同學(xué)
2021-03-14 22:27選項AC為什么錯我是明白的，但選項B為什么正確還是不太明白。我看已經(jīng)有很多學(xué)員問了這個問題，老師的回答是“B:F/S=(1+R_IND)/(1+R_USD)，higher forward premium，簡單看也就是R_IND上升（假設(shè)R_USD不變），即投資收益更高，所以B最有利。R_IND上升，通常會有熱錢涌入，此時盧比升值，美元貶值。而F上升，也就是遠(yuǎn)期（劃個重點(diǎn)）美元升值，盧比貶值，是熱錢涌出的情形，不是當(dāng)前。 ”但我還是沒太明白這里遠(yuǎn)期，而不是即期，美元升值，盧比貶值為什么就有利于這個carry trade呢？
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1個回答
Kevin助教
2021-03-15 10:20
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同學(xué)你好！
carry trade能成功的條件是兩國利差較大，匯率波動不明顯。
這里說的遠(yuǎn)期并非有利于carry trade，而是carry trade結(jié)束后才出現(xiàn)美元升值，盧比貶值，所以carry trade能成功。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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