李同學(xué)
2021-03-14 22:55還是沒太理解the longer the window, the sparser the VaR curve這句話的意思，麻煩老師解釋一下
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-15 14:05
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同學(xué)你好，這句話的意思是窗口期越長，VaR曲線就會(huì)變得越稀疏，也就是計(jì)算出來的VaR值比較少。比如有1000個(gè)數(shù)據(jù)，每一個(gè)數(shù)據(jù)算一個(gè)VaR值，可以算出10個(gè)VaR，如果500個(gè)數(shù)據(jù)算一個(gè)VaR值，就只能算出兩個(gè)VaR。
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