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Wendy助教
2018-04-18 18:10
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同學你好,這個和我們平時算出來的不太一樣。算出來的VAR是負值,負的損失,就是收益了
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那VAR值的計算是用公式-(μ-zΔ)還是用絕對值的形式丨μ-zΔ丨?
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我又聽了一遍梁老師基礎(chǔ)班的課程,上課講的是用絕對值的形式,也就是說計算出來的值就是VAR值。如果用絕對值計算那就不存在正負了,就像我上傳的照片中計算出的結(jié)果
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追答
對的,最好的是用-(μ-zΔ)
