啊同學(xué)
2021-03-15 09:22請老師講一下618題a.b選項里面，為什么說組合表現(xiàn)在資產(chǎn)大類配置中優(yōu)于基準(zhǔn)？它們的總和相加不是小于零嗎？我覺得在單個股票的選擇中才可以看出組合表現(xiàn)優(yōu)于基準(zhǔn)呀。 還有619題的b選項麻煩老師也再解釋一下
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1個回答
Adam助教
2021-03-15 19:47
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同學(xué)你好，如下圖。
619普比率的分母對應(yīng)的是總風(fēng)險,sigma，這個指標(biāo)適合于度量沒有實現(xiàn)充分分散化組合的業(yè)績，而這里，加入的資產(chǎn)是一個large mutual fund，這個基金應(yīng)該是實現(xiàn)了充分分散化的，通常，只要組合里的資產(chǎn)個數(shù)超過30，基本上非系統(tǒng)性風(fēng)險就相互抵消了，因此，用夏普比率這個指標(biāo)就不合適了
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