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2021-03-15 14:18老師，原版書240頁第7題做題的判斷依據(jù)，老師講的是根據(jù)表格里portfolio和benchmark的difference正負(fù)來判斷，為什么不用factor return的正負(fù)來判斷呢？另外想問老師factor return是方程回歸得來還是根據(jù)觀測值計算得來呢（是自變量還是因變量）？謝謝老師
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-03-15 18:09
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同學(xué)你好，是應(yīng)該對比portfolio和benchmark的factor sensitivity的差異，就可以看出組合對比基準(zhǔn)的因子方面的偏向。factor return是自變量，factor sensitivity是回歸出來的系數(shù)。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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