Tony Long
2021-03-15 14:42AR ,MA ,ARMA 模型選擇時(shí),有沒有可能ACF 和PACF都是sharp cutoff的情況?如果不可能同時(shí)出現(xiàn)sharp cutoff, 為什么?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-15 18:20
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同學(xué)你好,這個(gè)就是各自模型的ACF和PACF的函數(shù)表現(xiàn)形式呀。通常表現(xiàn)規(guī)律就是下圖這幾種情況,沒有都是sharply cutoff 的情況。
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追問
為什么有可能出現(xiàn)同時(shí)gradually decay, 而不會(huì)同時(shí)出現(xiàn)sharp cutoff?
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追答
這就是他倆的ACF和PACF的函數(shù)決定的呀。數(shù)學(xué)上可以證明,但是證明過程真的很復(fù)雜,也超綱了,所以出于考試的目的還是建議直接記結(jié)論。用ACF和PACF的方程來看,對(duì)于AR模型來說,它的PACF方程在滯后期之后,它就直接是0了,比如給了AR(2)的PACF方程,那么h>2的方程就是0,在圖像上呈現(xiàn)的就是截?cái)嗟臉幼?。如果是ACF那么他的圖像會(huì)是逐漸衰減到0的過程,也就是拖尾了。
