徐同學(xué)
2018-04-18 19:48老師，請問一下，1.30題，不明白為什么是C，cov的影響大，而不是var？ 2.32題，畫圈圈部分是什么值，只有百分號在，實在不知道是什么含義？3.39題，聽了課件知道是borrow portfolio ，為什么不是borrowing at risk rate而是risk free rate ？這樣才有可能var p大于var m??？
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1個回答
張瑋杰助教
2018-04-19 10:05
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同學(xué)你好，30題：對于一個組合來說，單個資產(chǎn)的影響力肯定是比不上資產(chǎn)間兩兩間的影響力大的。32題：outcomes就是return了，后面的是預(yù)期收益。39題：我不是很明白你說的意思，借錢去投資，CML線上都是無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合的線性組合，借貸都應(yīng)該是無風(fēng)險利率的，為什么要增加自己的成本，而且這和方差沒有關(guān)系。
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