啊同學(xué)
2021-03-15 17:02請(qǐng)老師講一下，631題的b選項(xiàng)，632題的a選項(xiàng)，還有633題
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-15 20:09
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
631：
這個(gè)Q檢驗(yàn)是我們?cè)谝患?jí)定量的時(shí)候見過的，但是當(dāng)時(shí)沒有當(dāng)做重點(diǎn)。這個(gè)Q檢驗(yàn)是一個(gè)檢驗(yàn)隨機(jī)變量之間的自相關(guān)性的一個(gè)檢驗(yàn)方式。就像t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)一樣，就是一種檢驗(yàn)的方式，他的原假設(shè)就是要檢驗(yàn)的這一系列數(shù)據(jù)是一個(gè)白噪聲的過程也就是說這些數(shù)據(jù)之間的自相關(guān)性是0.
這題實(shí)際上就是假設(shè)檢驗(yàn)的相關(guān)知識(shí)。
如果置信水平是99%，那么對(duì)立面是0.01.我們說P值越小越拒絕。
所以這個(gè)不對(duì)。
632
進(jìn)行養(yǎng)老金投資時(shí)有兩種風(fēng)險(xiǎn)。
1：被動(dòng)投資風(fēng)險(xiǎn)，即保單風(fēng)險(xiǎn)（policy risk）。
2：主動(dòng)管理風(fēng)險(xiǎn)，主要涉及基金經(jīng)理的誤操作。
在這個(gè)過程中如果使用var去進(jìn)行度量，A說的不對(duì)，因?yàn)槎咧g可能會(huì)有分散化的效果（相關(guān)系數(shù)小于1），所以整體var會(huì)小于等于兩個(gè)var的和。
633：
A：我們從來沒有再對(duì)沖基金里提過極值理論的相關(guān)內(nèi)容。
B可以請(qǐng)外部供應(yīng)商，但是自己在做決策的時(shí)候不能依賴（important）外部供應(yīng)商。
C：是可以的，應(yīng)該考慮杠桿和相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
D：不行，只考慮這一個(gè)信息（其他信息不考慮）是沒有任何科學(xué)依據(jù)的，其他信息也應(yīng)該參考
-
追問
看了一下老師對(duì)631題的解釋，那c選項(xiàng)應(yīng)該是錯(cuò)在應(yīng)該是接受（原假設(shè)自相關(guān)系數(shù)接近零），而不是拒絕是嗎？
-
追答
不是，C這里說的是：原假設(shè)是正自相關(guān)，可以被拒絕。
完全是胡編亂造。
因?yàn)镼是檢驗(yàn)，是否存在自相關(guān)
0
0
1
1
