徐同學(xué)
2021-03-15 19:06老師，能解釋一下題嗎？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-16 15:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，他這里問(wèn)的就是：下面有四種方式，讓你算一下四種方式的profit。
假設(shè)ABC股票上升1元，XYZ股票下降1.67元，以下哪個(gè)策略獲利做大。
A short ABC put (45) and short XYZ call (7.5); profit=0.2+2.5-(8.13-7.5)=2.07
B long ABC put (45) and long XYZ call(7.5); profit=-0.2-2.5+(8.13-7.5)=-2.07
C long ABC call (55) and short XYZ put(10); profit=-1.1+0.75-(10-8.13)=-2.22
D short ABC call(55) and long XYZ put(10); profit=+1.1-0.75+(10-8.13)= 2.22
D最大
其實(shí)沒(méi)有一點(diǎn)難度
-
追問(wèn)
老師，8.13是怎么算出來(lái)的呀？
-
追答
同學(xué)你好，
股價(jià)9.8，下降1.67。新價(jià)格是9.8-1.67=8.13
0
0
0
0
