曹同學
2021-03-15 21:05請問降低波動率風險選擇波動率互換戶,為什么收浮動支固定
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-17 14:07
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同學你好,
波動率上升會損失,
投資波動率風險的人是通過波動率下降來賺錢,也就是賣保險(賣保險即希望波動率平穩(wěn))。那么會擔心波動率上升會損失。
所以如果要把這個“上升”對沖掉。
要進入收浮動支固定。(上升的時候,產生盈利)。
用這個盈利彌補損失。
