夏同學(xué)
2021-03-15 22:03delta normal VaR說的是delta normal估計,還是delta gamma 估計?。窟€是說的包括兩者?老師用的公式好像是第二種啊?
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1個回答
Adam助教
2021-03-16 17:46
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同學(xué)你好,是delta normal估計。
比較準確的var是deltagamma估計值。
所以如果你使用delta normal去進行估價的話,沒有扣除gamma,,所以delta normal估計值會有點高
