夏同學(xué)
2021-03-15 22:03delta normal VaR說(shuō)的是delta normal估計(jì),還是delta gamma 估計(jì)啊?還是說(shuō)的包括兩者?老師用的公式好像是第二種???
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-16 17:46
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同學(xué)你好,是delta normal估計(jì)。
比較準(zhǔn)確的var是deltagamma估計(jì)值。
所以如果你使用delta normal去進(jìn)行估價(jià)的話,沒有扣除gamma,,所以delta normal估計(jì)值會(huì)有點(diǎn)高
