王同學(xué)
2021-03-15 22:07他的意思是說(shuō)從整體看，加入這個(gè)loan對(duì)整體風(fēng)險(xiǎn)是比較好的，那不應(yīng)該有強(qiáng)烈的負(fù)相關(guān)性么？這樣就可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖了，那就是相關(guān)性強(qiáng)，只不過(guò)是負(fù)相關(guān)。如果相關(guān)性弱的話，那整體的風(fēng)險(xiǎn)基本就等于兩者相加，這就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)分散化的效果了啊
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-16 17:04
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同學(xué)你好，這里用的是high和low，表示的是相關(guān)系數(shù)的數(shù)值，也就是-1是low，1是high。如果用strong和weak才是表示程度，那么這個(gè)時(shí)候-1和1才都是strong。
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