Phyllis
2021-03-15 22:33老師。1. 請問您(foundation IRB中的)WCDR的公式是什么？視頻講解說基礎(chǔ)班講了，但是聽過了基礎(chǔ)班也沒記得哪里講過呀。2. 視頻里面提到IRB比standardized approach對于collateral的要求更嚴(yán)格了，說這也很合理。請問具體嚴(yán)格在哪里呢？難道是IRB用comperhensive approach,而標(biāo)準(zhǔn)法用simple approach這樣區(qū)分開的嗎？(但是我記得講抵押品的時候沒有說兩個方法強(qiáng)制用在什么情景下呀)。 最后，3. 還想請教老師，2021考綱對于巴塞爾2加了對于IRB計算的考察，這是2020年考綱沒有的。具體增加計算考察哪里？如何計算？這些不太了解呀，我仔細(xì)學(xué)了基礎(chǔ)和強(qiáng)化 雖完全是去年視頻，百題加了一些題，但仍未涉及到2021的巴二的計算。
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1個回答
Jenny助教
2021-03-16 16:21
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同學(xué)你好，有可能是新增的部分還沒有上傳。這里你先看一下對應(yīng)的講義。
1. WCDR的公式在附圖2
2. 通常標(biāo)準(zhǔn)法是不會涉及到抵押品，一般計算風(fēng)險金的時候就是根據(jù)對應(yīng)不同評級資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重乘以資產(chǎn)數(shù)額再加總，但是在IRB法中，LGD這個參數(shù)和抵押品是息息相關(guān)的，會受抵押品質(zhì)量和債務(wù)償付層級的影響。
3. 新增的考點(diǎn)就是用IRB法計算信用風(fēng)險資本金，具體的計算例題參考第三章附圖。
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