Phyllis
2021-03-15 22:51老師，這里說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的capital是頭寸乘以CCF。想請(qǐng)教您CCF是什么？(盲猜capital conversion factor?但是從未聽說(shuō)也沒見過(guò)這個(gè)概念呀)。請(qǐng)問CCF是如何計(jì)算的呢
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-16 17:09
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同學(xué)你好，CCF應(yīng)該是指除衍生品外的表外業(yè)務(wù)在信用等價(jià)金額的計(jì)算中采用的是轉(zhuǎn)換因子，credit conversation factor。這里應(yīng)該只是一個(gè)類比，計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的話，沒有用到這個(gè)概念的。
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追問
好的，多謝老師。還想追問您。這個(gè)CCF是否只限off-balance sheet items呢？我看對(duì)于on-balance sheet也有不少百分比的形容(0%,20%,50%,100%這樣，巴塞爾三定稿還加至20個(gè))。請(qǐng)問表內(nèi)項(xiàng)目使用的百分比也叫CCF嗎？其次，請(qǐng)問對(duì)于除去表內(nèi)外的 第三項(xiàng) OTC衍生品是否也用CCF？
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追答
同學(xué)你好，這里再準(zhǔn)確一點(diǎn)來(lái)說(shuō)，是用于指除衍生品外的表外業(yè)務(wù)算信用等價(jià)金額，這些表外業(yè)務(wù)比如acceptances，guarantees， loan commitments。表外衍生品用的是alpha，比如互換，遠(yuǎn)期等等，算信用等價(jià)金額是Max（V，0）+alpha*L。見附表。
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