飄同學(xué)
2021-03-15 23:32老師，這里的*20%，*10%有對應(yīng)公式嗎？怎么理解呢？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-17 10:24
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同學(xué)你好，有公式。
金融市場與產(chǎn)品基礎(chǔ)班講義。
當(dāng)投資者賣期權(quán)時必須在保證金賬戶中保持一定的資金。在芝加哥期權(quán)交易所（規(guī)定），賣出裸露看漲期權(quán)時的保證金是以下兩個數(shù)量中的最大值:
(1)賣出期權(quán)所得金額的100%，加上20%o的標(biāo)的股票價值，減去(如果存在)期權(quán)的虛值。
(2) 賣出期權(quán)所得金額的100%，加上10%的標(biāo)的股票價值。
賣出裸露看跌期權(quán)時，保證金為以下兩個數(shù)量的最大值:
(1)賣出期權(quán)所得金額的 100%，加上 20%的標(biāo)的股票價值，減去(如果存在)期權(quán)的虛值。
(2)賣出期權(quán)所得金額的100%，加上10%的執(zhí)行價格。
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