愛同學(xué)
2021-03-15 23:38b為啥不對，防止下行風險，我覺得是不是更合適一些，因為投資者更在乎的是防止損失
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2021-03-16 10:04
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└(^o^)┘同學(xué)你好，感謝您耐心的等候！~
其實你的思維邏輯和知識儲備已經(jīng)很超前了，這個是CFA三級投資組合管理所學(xué)習的內(nèi)容，在傳統(tǒng)金融學(xué)和行為金融學(xué)的對比中進行講解。
在CFA一級組合管理中，投資者構(gòu)建投資組合的目的是為了使得資產(chǎn)之間的相關(guān)性下降，以至于整個投資組合的標準差減小，也就是風險的降低。本題A是最優(yōu)，正如解析所描述的，做組合不一定僅僅降低了尾部風險。^_^
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