Eric
2021-03-15 23:45老師,為什么下圖組合的95%的VaR是100?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-17 10:36
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同學(xué)你好,
這其實(shí)就是找var的過程,
從左到右,損失不斷擴(kuò)大,當(dāng)累計(jì)概率達(dá)到95%時,對應(yīng)的損失值就是我們要找的var
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追問
就是是如何判斷出來,95%的分位點(diǎn)就是100呢?是用92%加上后面的7.68%?
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追答
同學(xué)你好,
92.916%這個數(shù)值沒達(dá)到95%。
而92.16%+7.68%,已經(jīng)超過了95%。所以對應(yīng)的是在7.68%這個里面。所以損失是100。(因?yàn)?.68%對應(yīng)的損失是100)
