Phyllis
2021-03-16 07:32老師，這里有兩個詞。1.一個是dynamic properties,好像是關(guān)于評級模型對PD的穩(wěn)定性？(不太理解)。老師這個知識點在信用風(fēng)險里有嗎？有的話請教您在哪個部分2. 還有一個是discriminatory power，好像是對違約判斷的準(zhǔn)確性。請問老師這個也是信用風(fēng)險最后一部分對三個credit scoring model的評估有關(guān)嗎？就是FIOC scores; pooled model;scorecard performance都可以用discriminatory power來說明判別能力嗎？
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1個回答
Jenny助教
2021-03-17 11:42
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同學(xué)你好，
1. 動態(tài)特征一般指的是評級的遷移情況，也就是咱們之前說的評級矩陣?yán)病?br/>2. c說的是模型的區(qū)分能力，也就是能不能把好客戶和違約的客戶區(qū)分開來，可以的話就是好模型。
這道題目考察的知識點在信用風(fēng)險有所涉及，但是完整的四個方面還是在操作風(fēng)險里面，屬于Validating Rating Models 里面的內(nèi)容，稍微有點偏，對應(yīng)知識點見附圖。
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