加同學(xué)
2021-03-16 11:411.這里老師在比較BSM模型和二叉樹模型時(shí)提到“二叉樹步長越短，計(jì)算量越大”，這是什么意思呢？ 2.還有“time step”步長是什么意思呢，是指二叉樹模型中第一步和第二步的時(shí)間間隔嗎？如果是的話，通常題目都是一年，為什么教材說小于六個(gè)月好呢？ 請(qǐng)老師幫忙解決如上問題，謝謝啦！
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-16 11:58
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同學(xué)你好，time step步長指的是二叉樹中相鄰時(shí)間點(diǎn)的間隔，如果步長是一年，那么每一年只有一個(gè)年化利率，如果步長是一個(gè)月那么一年就有12個(gè)節(jié)點(diǎn)。每個(gè)節(jié)點(diǎn)都要計(jì)算一次，計(jì)算量肯定要比步長為一年的大得多。題目很多時(shí)候是為了計(jì)算方便所以選擇步長為一年，但在實(shí)際中往往要選小于六個(gè)月的比較好。
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