婊同學(xué)
2021-03-16 11:55第61題 β為什么就等于0.4396了 直接就抄過去了也沒有說明白為什么 沒聽懂哇
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-16 13:07
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同學(xué)你好，從題目中我們可以知道縱坐標(biāo)代表的是excess return on portfolio，也就是E（Rp）-Rf，橫坐標(biāo)是excess return on market，也就是E（Rm）-Rf。上面關(guān)于Y和X的方程就可以轉(zhuǎn)化為E（Rp）-Rf=0.4936（E（Rm）-Rf）+3.7069，0.4936就代表了市場溢價(jià)相對(duì)投資組合收益率的變化程度，也就是β。
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