周同學(xué)
2021-03-16 20:09老師你好 想問(wèn)下 這題的操作風(fēng)險(xiǎn)模型 巴三之前用內(nèi)部模型是怎么體現(xiàn)的 巴三用操作風(fēng)險(xiǎn)SMA模型計(jì)提資本金的時(shí)候 不是也有用到內(nèi)部數(shù)據(jù)嗎 計(jì)算ILM不是用的過(guò)去十年的損失數(shù)據(jù)嗎 感覺(jué)老是搞不清楚內(nèi)部外部的東西 好幾個(gè)題了都做錯(cuò)
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-18 17:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，第一個(gè)問(wèn)題有點(diǎn)奇怪，換一種形式回答你吧。A選項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部模型法其實(shí)就是IRB了，在巴塞爾三中，對(duì)于某些特定的資產(chǎn)項(xiàng)目，限制了銀行高級(jí)IRB的使用；所以這個(gè)是對(duì)內(nèi)部模型的限制的體現(xiàn)。并且在基礎(chǔ)IRB法中，對(duì)于很多參數(shù)比如PD， EAD的下限是監(jiān)管機(jī)構(gòu)來(lái)限定的，所以這個(gè)也算是限制。并且，在巴塞爾3總，對(duì)于equity敞口的計(jì)量，銀行是不被允許使用IRB法，只能用標(biāo)準(zhǔn)法。B選項(xiàng)中，操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量從AMA法變?yōu)镾MA， AMA其實(shí)就是內(nèi)部模型法，比較靈活，銀行可以通過(guò)不同的內(nèi)部模型得到不同的資本金需求。這里問(wèn)的是受限，雖然SMA還是可以用內(nèi)部數(shù)據(jù)，但是相比于AMA對(duì)于內(nèi)部模型的靈活選擇上還是受限的。D這=這里比較簡(jiǎn)單，就不展開(kāi)了，CVA的內(nèi)部模型法在巴塞爾3中是被禁止的。
0
0
0
0
