Gloria Shi
2021-03-16 20:35老師,在講MVHR時,視頻中說spot與futures/forward是一比一對應(yīng)關(guān)系,為什么這里是對應(yīng)關(guān)系,而在講basis risk時說期貨與現(xiàn)貨不一定一比一對應(yīng)
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2021-03-17 09:54
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同學(xué)你好!
spot和future是對應(yīng)的。
basis risk中說的應(yīng)該是兩者變動幅度不一致,而不是數(shù)量關(guān)系上的不一致。這點(diǎn)要區(qū)分清楚。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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