Phyllis
2021-03-16 21:03老師，1.選項C.這里為何說忽略了戰(zhàn)略風(fēng)險呢？在我們學(xué)習(xí)EC的時候，就說EC包含了兩部分 risk capital＋strategic capital. 這個經(jīng)濟(jì)資本是操作風(fēng)險章節(jié)里的。請問老師 難道說忽略了戰(zhàn)略風(fēng)險是錯的嗎？2.為何說忽略了利率風(fēng)險？首先 我們在9596修正案中提到banking book是考慮interest risk的。再有，市場風(fēng)險也包括了interest risk不是嗎？
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1個回答
Jenny助教
2021-03-18 16:27
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同學(xué)你好，
1. 題干中說了總風(fēng)險只是市場+信用+操作風(fēng)險，所以C選項其實要考察的就是操作風(fēng)險不包含戰(zhàn)略風(fēng)險這個知識點(diǎn)，比如董事會高管層的決策失誤，本來該投資到A 行業(yè)的，但是決策失誤投資到B 行業(yè)，結(jié)果B 行業(yè)發(fā)生了產(chǎn)能過剩，造成了銀行的損失，這屬于風(fēng)險產(chǎn)生的一個原因，但并不算作是操作風(fēng)險事件。所以C是正確的。
2. trading bank里面的利率風(fēng)險是考慮的，但是bank loan屬于trading book， trading book里面的利率風(fēng)險是不考慮的。通常我們研究利率都是指的交易賬戶，交易的賬戶記錄的是買賣的股票和債券，交易賬戶利率發(fā)生變動，則債券的價格發(fā)生變動，這是市場風(fēng)險主要要考慮的。
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追問
老師，bank loan是屬于trading book的嗎？才知道。 請問老師 trading book與banking book是如何劃分的？之前以為是按照時間長度，比如loan 一般都是長期的，不是去交易的，所以本以為是banking book的。
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追答
一般來說，loan都是時間比較長的，不是用來交易，而是持有至到期的，所以是在banking book里面，而trading book的資產(chǎn)都是intent to trade， 所以它更關(guān)心的是價格波動帶來的風(fēng)險。這是他們最主要的區(qū)別，不過完整的定義應(yīng)該是在FRTB里面規(guī)定的了，細(xì)節(jié)的話還是以市場風(fēng)險老師的答疑為主哦。
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