喬同學(xué)
2021-03-16 21:3735題我計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)差是5.04%，半標(biāo)準(zhǔn)差怎么計(jì)算的 那個(gè)E（R平方）- （ER）平方怎么用
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-17 10:07
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同學(xué)你好，其實(shí)這里計(jì)算的就是標(biāo)準(zhǔn)差。下半方差是在計(jì)算方差的時(shí)候，只考慮那些小于MAR的部分。已知Rp-Rb分別等于-0.08，-0.04，-0.02，-0.01，-0.05。然后對(duì)這五個(gè)樣本數(shù)據(jù)求方差，先求這幾個(gè)數(shù)據(jù)的平均值等于-0.031，樣本方差就等于[(-0.08+0.031)^2+(-0.04+0.031)^2+(-0.02+0.031)^2+(-0.01+0.031)^2+(-0.005+0.031)^2]/4。
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追問(wèn)
E（R平方）- （ER）平方怎么用
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追答
E（X^2）-[E(X)]^2就是用E[(X-μ)^2]推導(dǎo)出來(lái)的。計(jì)算tracking error用E[(X-μ)^2]進(jìn)行計(jì)算就可以了。
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