Phyllis
2021-03-16 21:55老師呀。這里D怎么能屬于巴塞爾3呢?難道 Finalizing Basel 3屬于 Basel 3嗎? 這兩個出來的年份都是不一樣的呀。2010年與2017年12月。CVA不是巴三定稿里的嗎?D是錯的吧??荚囯y道默認巴3定稿與巴3是同樣的嗎??
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1個回答
Jenny助教
2021-03-18 15:44
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同學你好,不是的哦, CVA是Basel III提出的,Basel III的終稿是修正了CVA 框架,會禁止商業(yè)銀行通過內(nèi)部模型法計算CVA,只能使用標準法(Standardised Approach)或基礎(chǔ)法(Basic Approach)。
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追問
咦?老師 CVA是信用風險里的,信用風險只有SA和IRB(AIRB&FIRB)。老師您說得Basic Approach是什么方法?是針對CVA的一種特殊計量法(雖然考綱沒提及)這樣嗎?
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追答
同學你好,不是哈,你前面說的SA和IRB是信用風險資本金的度量方法,cva是cva在,資本金是資本金哈。不要混淆了,只是名字剛好一樣,cva這塊的規(guī)定原版書也沒有展開,只要簡單記住第一次回答那里的結(jié)論就可以了哈。
