木同學(xué)
2021-03-16 22:01老師，這道題的匯率關(guān)系還請幫忙解答。一開始a付給b本金175m的usd，而且是付6%的gbp,在這里我就模糊了，為什么給付關(guān)系一會兒usd一會兒gbp，看了答案才知道原來usd全歸usd算，gbp全歸gbp算，那題目里還講receive，pay干嘛呢
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1個回答
Adam助教
2021-03-17 13:03
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同學(xué)你好，
這是貨幣互換的流程呀。
期初交換本金，期中交換現(xiàn)金流（基于此時收里的貨幣），期末再交換本金
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追問
但是我有美元，付給對方也美元；我有g(shù)bp，付給對方也是gbp吧？
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追答
一開始，我有美元，對手方有英鎊。雙方交換本金。
此時我手里是英鎊，然后我支付英鎊的利息。收美元的利息。
即我收的是美元，支的是英鎊。
這實際上是“貨幣互換”
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